反映信用風(fēng)險(xiǎn)偏好的指標(biāo)包括？
銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)包括:不良資產(chǎn)/貸款比率、預(yù)期損失率、單個(gè)(集團(tuán))客戶授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比率、貸款損失準(zhǔn)備金充足率、逾期貸款比率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷移率等。
銀行資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控指標(biāo)體系？
1.貸存比(又稱存貸比)=撥備余額/貸款總額=撥備覆蓋率*不良貸款率。指準(zhǔn)備金與貸款總額的比率。撥備是在預(yù)算編制過程中，投資預(yù)計(jì)虧損時(shí)預(yù)留的儲(chǔ)備資金。貸款與撥款比率越高，銀行就越強(qiáng)大。;抵御壞賬風(fēng)險(xiǎn)的能力。
2.撥備覆蓋率(也稱為"準(zhǔn)備金充足率)=貸款損失準(zhǔn)備/不良貸款金額。
實(shí)際上是銀行貸款對(duì)呆賬撥備的可能利用率。撥備覆蓋率是實(shí)際計(jì)提的貸款損失與不良貸款的比率，這個(gè)比率的最佳狀態(tài)是100%(不能低于100%,否則就是撥備不足，存在準(zhǔn)備金缺口)。
2018年2月28日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》》(銀監(jiān)發(fā)(2018)7號(hào)文)，明確撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120-150%,貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5-2.5%。
撥備覆蓋率是銀行的一項(xiàng)重要指標(biāo)，它考察了銀行美國(guó)金融是否穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)是否可控。一般來(lái)說(shuō)，撥備覆蓋率高說(shuō)明抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。
3.不良貸款率=不良貸款/貸款總額=貸款撥備率/撥備覆蓋率×100%
指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占全部貸款余額的比例。不良貸款按風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類，其中后三類統(tǒng)稱為不良貸款。
銀行不良貸款是最大的風(fēng)險(xiǎn)。;美國(guó)金融業(yè)。按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)率的警戒線是10%。
不良貸款率的計(jì)算公式如下:不良貸款率=(次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款)/各項(xiàng)貸款×100%
不良貸款率越高，可能無(wú)法收回的貸款占總貸款的比例越大；不良貸款率低說(shuō)明金融機(jī)構(gòu)無(wú)法收回的貸款占總貸款的比例越小。因此，缺陷率越低越好。