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stata安裝包序列號 如何解決面板數(shù)據(jù)中的序列自相關(guān)問題?

   2023-04-28 企業(yè)服務(wù)招財貓100
核心提示:如何解決面板數(shù)據(jù)中的序列自相關(guān)問題?stata時間序列如何加入t再回歸?將回歸中的T加入時間序列的方法,使得玩家需要將T的值加入,然后使用回歸模型進行擬合。R軟件里的ADF檢驗,結(jié)果怎么看?看到這個問

如何解決面板數(shù)據(jù)中的序列自相關(guān)問題?

stata時間序列如何加入t再回歸?

將回歸中的T加入時間序列的方法,使得玩家需要將T的值加入,然后使用回歸模型進行擬合。

R軟件里的ADF檢驗,結(jié)果怎么看?

看到這個問題,正好我最近的論文用到了ADF測試的方法,而且我前段時間研究了ADF測試的全過程,對它有了更深入的理性認識。

一般來說,一般來說,ADF檢驗主要用于時間序列數(shù)據(jù),因為時間序列會有一個不穩(wěn)定的過程。不穩(wěn)定的時間序列數(shù)據(jù)可能導(dǎo)致t檢驗失敗和自回歸系數(shù)的有偏估計等問題。最后,用stata對數(shù)據(jù)運行回歸可能是偽回歸或偽相關(guān),所以得到的回歸結(jié)果并不可靠。

ADF檢驗中很重要的一個環(huán)節(jié)就是看滯后階數(shù)是否顯著(滯后期),然后回歸。接下來,讓我們讓我們來談?wù)剆tata的運營流程:

首先進行無趨勢項的DF檢驗,命令為dfullerlny(如果lny是經(jīng)濟產(chǎn)出變量),看DF統(tǒng)計量是否大于左單側(cè)檢驗,如果小于,則為"存在單位很"可以拒絕。

然后輸入"dfullerlny,lags(xx)reg",其中xx可以是檢測最佳滯后階數(shù)的任何數(shù)字。如果z值始終不顯著,可以使用PPtest,命令為:pperronlny。

如果PP測試仍然不顯著...然后用最有效的測向-GLS測試,命令是"dfglslny"。這個時候stata會給你一個表格,會顯示在幾個訂單的1%、5%、10%時數(shù)據(jù)不顯著。如果此時不顯著,則證明時間序列有單位根。

在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有單位根之后,我們需要把原來的假設(shè)變成平穩(wěn)序列。這時,我們需要進行KPSS測試,命令是"kpsslny,nottrend"。

然后stata會告訴你數(shù)據(jù)從幾個訂單滯后到幾個訂單。如果統(tǒng)計量都大于5%置信水平的統(tǒng)計值,則認為有單位根。因此,命令是:dfglsdlny。如果表格顯示滯后階在幾個階之間,那么此時可以拒絕原來的假設(shè),即差分dlny被認為是平穩(wěn)過程。

之后,執(zhí)行kpss測試,命令是"kpssdlny,nottrend"。

這個時候我們就可以看到統(tǒng)計數(shù)據(jù)離得很遠了。如果小于5%的臨界值,可以接受平穩(wěn)過程的原假設(shè),最后填寫ADF檢驗結(jié)果表時,可以寫成:"lny被接受為A階整數(shù)a(x)過程。"

然后對每個時間序列變量重復(fù)上述過程。

在最終結(jié)果表中寫入:"ADF統(tǒng)計,5%臨界值,P值,穩(wěn)定與否。"

經(jīng)過kpss檢驗,可以是幾階一元過程。(如果可以不懂數(shù)理邏輯,可以先去軟件操作,你不本文不需要太多的理論推導(dǎo)。你可以直接去看結(jié)果分析和回歸結(jié)果,然后準備答辯時的理論推導(dǎo)。)

參考:陳強。高級計量經(jīng)濟學(xué)與stata應(yīng)用[M]。高等教育出版社。2010(414-422).

 
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